Trading de Volatilidade Aplicada e Compra de Opções OTM

Estratégias avançadas de derivativos focadas no comportamento do Índice VIX.

1. 1. O que acontece com o preço de uma Opção OTM (Out-of-the-money) conforme o vencimento se aproxima, se o preço do ativo ficar parado?

   • O valor aumenta devido ao 'Delta'
   • O valor cai drasticamente devido ao 'Theta' (corrosão temporal)
   • O valor permanece constante até o último segundo
   • O valor se torna igual ao preço da ação

2. 2. Qual grega mede a sensibilidade do preço de uma opção em relação às mudanças na volatilidade implícita?

   • Delta
   • Gamma
   • Vega
   • Rho

3. 3. Em um cenário de pânico no mercado financeiro, o que geralmente ocorre com o Índice VIX?

   • Ele cai para próximo de zero
   • Ele sobe acentuadamente, indicando maior custo de proteção
   • Ele se mantém estável, pois ações e derivativos não se misturam
   • Ele é desativado pela bolsa de valores

4. 4. O que significa 'Long Straddle' no mercado de opções?

   • Vender uma opção de compra e comprar uma de venda
   • Comprar uma Call e uma Put simultaneamente com o mesmo preço de exercício
   • Comprar apenas ações de empresas com baixa volatilidade
   • Apostar na queda infinita de um ativo sem usar derivativos