Teoria de Portfólio e Fronteira Eficiente

Conceitos de Harry Markowitz sobre otimização de risco e retorno.

1. 1. Segundo a Fronteira Eficiente, uma carteira ideal é aquela que:

   • Possui apenas ativos com risco zero
   • Maximiza o retorno para um determinado nível de risco
   • Concentra 100% do capital no ativo de maior alta
   • Ignora a correlação entre os ativos

2. 2. A diversificação reduz qual tipo de risco de forma mais eficaz?

   • Risco Sistêmico (Mercado)
   • Risco de Inflação
   • Risco Não-Sistêmico (Específico)
   • Risco de Taxa de Juros

3. 3. Se dois ativos possuem correlação -1, isso significa que:

   • Eles se movem sempre na mesma direção
   • Eles não possuem nenhuma relação de preço
   • Eles se movem em direções exatamente opostas
   • Um ativo vale o dobro do outro sempre

4. 4. O Índice de Sharpe avalia a relação entre:

   • Preço e Lucro por ação
   • Dividendo e Cotação atual
   • Excesso de retorno e volatilidade
   • Ativo total e Patrimônio líquido