Dominando o Mercado de Opções: Gregas e Estratégias

Teste seus conhecimentos sobre o funcionamento sofisticado do mercado de derivativos e gestão de risco.

1. 1. Qual 'Grega' mede a sensibilidade do preço de uma opção em relação à passagem do tempo?

   • Delta
   • Gamma
   • Theta
   • Vega

2. 2. O que acontece com o Delta de uma opção de compra (Call) à medida que o preço do ativo objeto sobe?

   • O Delta diminui
   • O Delta aumenta
   • O Delta permanece constante
   • O Delta torna-se negativo

3. 3. Uma estratégia de 'Iron Condor' é mais lucrativa em qual cenário de mercado?

   • Alta volatilidade e forte tendência
   • Baixa volatilidade e mercado lateralizado
   • Queda abrupta nos preços
   • Apenas em mercados de commodities

4. 4. Se uma opção está 'Out-of-the-Money' (OTM), qual componente compõe 100% do seu prêmio?

   • Valor Intrínseco
   • Valor Extrínseco (Tempo)
   • Dividendo esperado
   • Taxa livre de risco