Análise Quantitativa: Sharpe e Beta

Métricas para medir risco e retorno de investimentos.

1. 1. O que o Índice Sharpe mede em uma carteira de investimentos?

   • O lucro total bruto no último ano
   • O retorno excedente por unidade de risco (volatilidade)
   • A quantidade de impostos pagos pelo investidor
   • A probabilidade de uma ação declarar falência

2. 2. Se uma ação possui um 'Beta' de 1.5, o que se espera dela?

   • Que ela renda 1.5% ao mês fixo
   • Que ela oscile 50% mais que o seu índice de referência (ex: Ibovespa)
   • Que ela pague dividendos a cada 1.5 ano
   • Que ela seja menos arriscada que o CDI

3. 3. O que é o 'Drawdown' de um fundo de investimento?

   • O valor máximo de aporte permitido
   • A taxa de administração cobrada anualmente
   • A queda percentual do pico até o fundo em um período
   • O tempo que o investidor leva para resgatar o dinheiro

4. 4. O que representa o 'Alfa' em uma análise de performance?

   • O custo total operacional da carteira
   • O retorno que excede o esperado dado o risco do mercado
   • A primeira ação comprada pelo investidor
   • A taxa Selic acumulada no período