Análise de Fatores e Risco Sistemático em Carteiras Digitais

Estudo de riscos de mercado aplicados a investidores autônomos e trading.

1. 1. Qual a diferença entre risco sistemático e risco não sistemático?

   • Não há diferença prática
   • O sistemático afeta todo o mercado; o não sistemático afeta um ativo ou setor específico
   • O sistemático é evitável via diversificação; o não sistemático não é
   • Sistemático refere-se apenas a computadores

2. 2. O indicador 'Beta' de uma ação mede o quê?

   • Quanto a ação paga em dividendos
   • A sensibilidade do ativo em relação às variações do mercado (índice)
   • O lucro líquido da empresa por ação
   • O nível de endividamento da companhia

3. 3. O que ocorre quando a correlação entre dois ativos de uma carteira é -1?

   • Eles se movem na mesma direção
   • Eles não possuem relação de preço
   • Eles se movem em direções exatamente opostas
   • Eles perdem valor simultaneamente

4. 4. O 'Drawdown' máximo de uma estratégia de trading representa:

   • A média de lucros mensais
   • A maior queda percentual do topo ao fundo em um período
   • O valor total investido na operação
   • A taxa cobrada pela corretora